拟同学2021-02-16 17:30:44
拟同学这题rho怎么看的 基础课不重点讲但是又不会做
回答（1）
Adam2021-02-18 15:29:59
Adam同学你好，
要实现zero vega的话，那么这个期权肯定是deep in the money或者deep out of the money，因为期权在deep in the money或者deep out of the money的状态下vega才是趋近于0的，所以A和C都错了，
再看D和B，看涨期权的价值和利率是正相关的，所以买入看涨期权能够在利率上涨的时候获益，执行价格越低，未来获利越多，符合题意，而看跌期权和利率是反向关系。
综合起来，这道题选B呀。
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