周同学2021-02-16 16:28:00
周同学box策略肯定有套利机会，例如比现在价格高的话买入必定赚，那市场上谁会去卖出呢？交易如何达成呢？ 还是说这些交易策略有什么前提假设？还是套利机会会稍纵即逝，很快会价格平衡？
回答（1）
Adam2021-02-18 15:25:39
Adam同学你好，
盒式价差的到期收益情况是K2-K1。这是一笔固定的金额。
如果你的构造成本不等于PV(K2-K1)，那么就存在套利机会。
套利者的对手方实际上就是投机者，有些人就是单纯的认为未来可能会下跌，那就现在卖出。
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