木同学2021-02-12 14:15:11
木同学老师，为什么jensen's 阿尔法也可以写成减去rf的？其实是capm，还带beta调整的，谢谢
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Yvonne2021-02-13 09:32:20
Yvonne同学你好，jensen´s alpha反映的是投资组合超过capm理论收益率的超额回报率，所以是由投资组合的预期回报率E(Rp)减去capm模型计算出来的回报率Rf+β（E(Rm)-Rf）所得。
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意思是没有减去rf这种写法咯？
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公式里面不是包含了减去rf了吗？α=E(Rp)-Rf-β（E(Rm)-Rf）
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