木同学2021-02-12 13:29:51
木同学老师，48题有疑问，我是这样算的：sharp radio=（erp-rf）/sigema（p），s2比s1多rf，其他一致，即s2<s1,然后又是借rf，就会落在m点上面这个点，就不在可投集里，所以我选a。请老师看看，是错在哪里，谢谢！
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Yvonne2021-02-13 09:35:18
Yvonne同学你好，我这里看到的题目与你说的对不上，麻烦重新贴一下题目内容，谢谢。
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见下，谢谢
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sharpe ratio是一个比率，代表投资组合每承担一单位的风险所获得的超额回报是多少，公式是固定的，并不是说投资组合没有投资无风险资产就不用减去Rf了，两个投资组合是在同一条CML线上，他们的sharpe ratio是一样的，在CML线上的投资组合都是有效的投资者组合。
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