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天堂之歌

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Exy2021-02-11 11:51:00

请问，如果这个题相关系数不为0，假设是0.5，这种组合的标准差应该怎么算的呢？

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回答（1）

Jenny2021-02-15 15:19:59

同学你好，其他步骤还是类似，只是算combined volatility那一步根号里要加上cov的部分，所以整个式子变成根号（0.2^2*0.7^2+0.8^2*0.15^2+2*0.5*0.07*0.15). 然后算出的数字带入原来12.1%的位置计算z统计量即可。

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