简同学2021-02-11 10:23:53
简同学这个gamma绝对值取6000，那么gamma 就不是neutral position了，其值越大表明delta越不稳定，股票价格对期权影响越大，为了让股票价格波动对期权影响最小，这时候就需要通过重新配置期权和股票变成新的组合来减少风险，那么就要让delta处于neutral position。其实从这个例子说明通过某一个期权的gamma来推算出要交易多少份量的期权，目的是为了第二步，算出要交易多少股票（或者其他标的资产）来实现对冲？不知道这样理解是否有偏差？请老师指正
回答（1）
Adam2021-02-15 12:32:36
Adam同学你好，理解的非常正确，
先对冲gamma，然后对冲delta
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