261458962021-02-09 16:51:16
26145896想问一下 这个DV01为什么等于Delta P 没有理解梁老师讲的 可不可以讲一下 Dollar Duration 和DV01的区别？
回答（1）
Adam2021-02-09 17:23:18
Adam同学你好，这里说的不准确。
DV01，表示市场利率变动是1bps，价格变动多少，也就相当于△y=0.0001时，△p等于多少。具体公式：
DV01=D×P×0.0001
而美元久期dollar duration表示收益率每变动1，债券价格变动多少钱。美元久期是修正久期与债券价格的乘积。
DD=D×P
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哦 也就是说DV01 是百分比的单位 Dollar Duration 是 元的单位
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可以这么理解。“百分比”用的不太准确。
是0.01%
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