小同学回答（1）
Adam2021-02-09 14:09:06
Adam同学你好，
其实本质上是一样的。
就看有没有 credit spread。
如果没有 credit spreads，就是正常的折现公式。PV=FV/(1+R)^t=FV*(1/(1+R)^t)=FV*DF
如果有credit spread，其实就是PV=FV/(1+R+spread)^t
信用风险溢价credit spread ，指的是一个公司债的收益率和一个对应期限的国债产品的收益率之间的差额。
spread=公司债收益率-国债收益率。
因此：公司债收益率=国债收益率+spread
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片