回同学2021-02-06 14:58:08
回同学在讲解forward的delta的时候 为什么用的是远期合约价值的公式 而期货的delta 却用的是期货合约价格的公式进行求导的，这一块不是很理解
回答（1）
Adam2021-02-19 14:14:31
Adam同学你好，
期货市场上的价值是不需要算的，因为期货市场每天都可以进行交易，每天都有报价，每天交易按照报价来进行，所以期货的价值不需要额外计算，直接按期货市场上的报价就可以确认出来，比如股指期货，合约价值就是指数乘以合约乘数。
当股价变化deltaS，期货价格每天都按市场定价，多头持有者几乎立马回得到deltaS*e^rt的收益，所以直接求导即可。
简单来说就是，期货合约的特点---逐日盯市制度造成的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片