简同学2021-02-05 12:03:26
简同学凸性在债券投资组合里面的风险管理意义是什么🤔，凸性是风险因子？通过算出凸性可以进行风险策略？
回答（1）
Adam2021-02-05 17:46:33
Adam同学你好，
久期本身也会随着利率的变化而变化。所以它不能完全描述债券价格对利率变动的敏感性。
这个时候就要借助凸性，以及更高阶项等因子。以及久期，这些因子一起来衡量利率变动对债券价格的影响。
所以凸性作为一个高阶项，可以使久期分析更准确一些。
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