孙同学2021-02-04 22:18:57
孙同学1、这个图如果横坐标是loss ，纵坐标是default loss的话，感觉横纵坐标很难区分，这个图不是对应credit loss和operational loss的损失分布吗？为什么纵坐标是违约损失呢，那这张图是考察违约损失的数量关系？为什么要考察违约损失的数量关系，好懵~ 2、老师课上讲到market loss的损失分布曲线类似一个正态分布，然后提到market loss可能带来损失也可能带来收益，但是credit loss只能是损失，为什么呢？ 谢谢老师解答！
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Yvonne2021-02-05 13:08:45
Yvonne同学你好，这个图是信用风险损失分布图，纵坐标准确的说是一个违约损失的概率，横坐标代表损失，左边EL代表高频低损事件，就是发生损失频率高，但是损失小，右边是低频高损事件，发生频率低，损失大。
市场损失分布是一个正态分布，因为市场上的价格变动可能带来收益也可能带来损失。而一旦发生信用违约事件是一定会有损失的。
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谢谢老师，第一个纵坐标是违约损失的概率其实在信用风险下就是损失的概率吧，因为信用风险中损失都是由违约造成的，所以叫做违约损失的概率是吗？
第二个市场损失的曲线那里，后面还会详细讲吗？还是有些不理解
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1.是的
2.市场风险会在二级详细讲到。
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