孙同学2021-02-04 21:17:08
孙同学老师好，想问一下相关系数在风险因子中一直变换是什么意思？怎么理解？
回答（1）
Yvonne2021-02-05 11:27:07
Yvonne同学你好，不同的风险因子之间的correlation不是一成不变的，他们之间的相关关系有可能是正的也有可能是负的，比如一般情况下航空和石油行业的景气程度是负相关的，尤其是航空行业，燃油成本已经占到航空公司成本的很大一部分。油价下跌对于航空业来说无疑是很有利的。但是如果出现大牛市或者大熊市，市场都是普涨或者普跌的情况下，它们之间的相关系数就是正的了。
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谢谢老师，怎么理解风险因子呢？是对于航空公司来说，石油价格就是一个风险因子吗？
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是的，风险因子就是影响股票价格变动的因素。
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