柴同学回答（1）
Yvonne2021-02-04 15:28:14
Yvonne同学你好，B选项在时间序列里面对variance的估计包括了趋势、季节性因素、周期性因素的影响，通常会导致预测的方差大于历史方差。这部分在第二门课中有详细讲到。
D选项是指随着时间增长，t-bill趋近于它的面值，所以风险越来越小，也就是波动性就越来越小，那么收益应该是呈现负相关，而不是正相关，正相关会导致收益越来越发散，从而增大波动率。
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