郑同学2021-02-04 11:27:28
郑同学老师好，这节课有2个小点我不是特别确定，想请教一下： 1关于unexpected loss 与known unkown之间界限的划分，我的理解是两者都是可以遇见的风险，只不过前者可以承受例如一群人在我饭店里打架，只是砸坏了东西，我手头上的资本可以撑得住，而known unkown类似于我知道有人在我饭店里打架，但是他们把我的饭店烧了，什么都没了，这个承受不了触及到了VaR, 所以变成了known unkown，请问这个理解对吗？ 2.关于concentration 是不是就是组合中的成分相关性correlation太大导致的，其实本质就是相关系数过高。
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Yvonne2021-02-04 15:55:17
Yvonne同学你好，1和2这样理解是对的。
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谢谢老师
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不客气
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