186****06252021-02-03 22:45:53
186****0625老师好，这个题我不太理解解题的思路 tracking error volatility =σ(RF-RB） 为什么结果是把Rf-Rb 的差求平均，感觉求出的结果还是收益的概念；为什么不用 方差的公式E[x*x]+ E[x]*E[x]呢？应该怎样理解？
回答（1）
Crystal2021-03-23 16:41:34
Crystal同学你好，因为系统的问题，我们不能看到你的问题，直到今天才回复实在是抱歉。
你前面说的都是没有问题的。但是你要清楚的是我们最终计算的是标准差。想要计算方差和标准差，那么是一定要知道均值的。
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