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吃同学2021-01-29 10:14:28

老师您好，协方差为什么用波动率计算呢？在哪一节里面提到过呢？

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回答（1）

Yvonne2021-01-29 11:23:46

同学你好，波动率在FRM中就是标准差，Cov（X，Y）=ρσxσy，β=(Covid(P,M))/(σ_M^2 )=ρ_(P,M)  *σ_P/σ_M 在讲义The Standard Capital Asset Pricing Model章节有提到。

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