Yvonne2021-01-28 13:51:57

同学你好，RAROC是一个用来衡量赚取回报所承担风险的指标。一般非预期损失是由经济资本覆盖，也就是说经济资本就是用来承担非预期损失所需的资本。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，是一段时间内银行信贷损失的平均值，也是银行可以预先估计的可以发生的损失，并通过准备金进行覆盖，它对银行的安全已经不构成真正的风险。而非预期损失是真正的风险，需要银行的资本进行消化，因此应该对它进行分配。RAROC的就是对某笔业务所带来的风险和收益进行评估，准确估计不同业务导致的非预期损失，得到真实的收益水平。
bankruptcy risk指的是公司主体的资产不足以偿还其负债所带来的风险。当企业经营或者投资中出现亏损时，也可能会导致破产，破产风险往往也伴随着违约风险。如果银行将一笔钱借给某个公司，这家公司濒临破产，那么此时银行面临着这家公司的破产风险。