孙同学2021-01-28 01:05:13
孙同学老师您好，根据第一节课程讲到的VaR值的定义是，eg：每一天该公司有99%的可能性不会损失超过100miilion，那么这时候100million就是一个VaR值。但是在讲到loss distribution曲线图的时候，又说明VaR值是该公司能够承受的最大损失值，所以根据定义和曲线图，100million在该定义中不一定是该企业能够承受的最大损失值，但是确实是一个VaR值的定义，所以VaR值到底该怎么理解呢？谢谢老师解答！
回答（1）
Yvonne2021-01-28 09:52:47
Yvonne同学你好，VaR代表的是在一定置信区间内，公司在一定时间内所能承受的最大损失。置信区间可以是99%，也可以是99.9%，时间范围可以是一天，一个月或者一年，流动性差的产品，选择的时间区间一般会更长一点。
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