Nighting0002021-01-26 23:31:59
Nighting000感觉老师最后20分钟时间不够，讲APT模型讲的很快，里面的相关系数矩阵没搞懂。另外建议老师在课堂里直接强调那些是重点需要掌握的知识点或考点，谢谢。 另外β系数和协方差的推导，感觉有点问题，我自己推了下和老师课件结论有点不一样。
回答（1）
Yvonne2021-01-27 11:34:25
Yvonne同学你好，这个是排列组合的相关知识。是用来风险分析的，而不是算总体的portfolio。仅做了解就好。
当存在3个因子，50个公司时。
一个因子变动，会引起50个公司收益率变动。即50次。
每个因子变动，要进行50次计算。三个因子变动要计算150次。
同时三个因子是两两相关的。这个时候我们无须计算1因子变动所引起的2，在计算收益率，只需计算两两因子之间的相关性就可以了：所以是3*2/2。
β系数和协方差推导哪里有不一样的地方？方便写下来吗？
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