简同学2021-01-25 22:35:18
简同学这道题可以这解答吗，就是这种组合策略，在卖出看涨期权时，卖出的K2较大，如果股价低于K2，那么期权买方不行权，那么卖出方最大收益就是premium，就是3,而又因为同时买入看涨期权，就守住了因卖出看涨期权导致无限损失，也就是变成有最低损失，那么就是购买期权的premium就是5，但是因为赚到了卖出的看涨期权3块，一进一出，所以最低损失就是2。
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Adam2021-01-26 11:37:08
Adam同学你也好，可以呀。
当然比较准确的如下
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