Bruce2021-01-25 10:57:30
Bruce请问老师，这个步奏的目的是什么呢，谢谢
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Cindy2021-01-26 11:49:04
Cindy同学你好，请问你指的是哪一步？
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通过多个spot rate one bp变化，来求krd的影响，我比较困惑，为什么这样子做，因为这本身不是求关键利率久期，因为如果我引入多个spot rate,那么这个krd肯定数值更大
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同学你好，因为这道题的投资期限分别是one-year, three-year, five-year, nine-year, and 15-year zero coupon bond，而我们挑选出的关键利率是two-year, five-year and ten-year ，所以我们要借助关键利率的变动，得出one-year, three-year, five-year, nine-year, and 15-year spot rate的变动，用的就是关键利率的假设：1，关键利率的改变只会影响到和它最相近的关键利率；2，关键利率的影响是线性递减的。从而得出这些利率的变动对于债券价格的影响呀
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能这样子理解吗，已经知道spot rate 的影响，这样做可以知道每个关键利率的贡献是多少？谢谢
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同学你好，你说反啦，应该是已经知道关键利率的影响，这样做可以知道每个spot rate 的变化是多少
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那能这样理解吗，已知有几个spot rate，但是起到作用的只有关键利率，而且关键利率对旁边的时期利率是有线性影响，所以通过关键利率变化，来求解每个关键利率的对port总的影响，是吗？谢谢
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同学你好，这次你总结的是对的，很棒很棒
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