回同学2021-01-25 00:29:38
回同学老师这道题为什么不可以BS M model计算？
回答（1）
Cindy2021-01-25 14:52:39
Cindy同学你好，请看题目中的关键信息，price of the stock will rise or fall by a proportional amount，只有二叉树给期权定价才会出现这样的信息，BSM模型是不会提到这个的，因此这道题考的就是二叉树哦
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
老师 如果题目里没有这句话 是可以用BSM model计算的是么？但是貌似计算出来的结果和二叉树计算出来的结果不一致。用二叉树和用BSM model对同一欧式期权定价 所的结果应该是一样的对吧。
- 追答
-
同学你好，不一样是正常的，因为二叉树是离散形式的定价模型，而BSM是连续形式的定价模型，只有当二叉树的步长无限小的时候，算出来的结果才是和BSM模型趋同的呀
- 追问
-
哦哦 想起来 老师课上讲过 谢谢
- 追答
-
不客气，加油加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片