sunny020012021-01-24 23:39:35
sunny02001请问原版书上标红色的怎么理解？
回答（1）
Adam2021-01-25 11:58:18
Adam同学你好，
执行价格对期权价值的影响。对于看涨期权来说，锁定的是买入价，如果确定的买入价越高，越不容易赚钱，所以是反向影响。对于看跌期权来说，锁定的是卖出价，锁定的卖出价越高，代表赚钱的可能性越高，所以是同向影响。
时间对期权价值的影响。时间对期权价值影响比较特殊。时间越长，对于期权价值影响越怎么样呢？对于美式看涨期权和美式看跌期权来说，都是正向影响。时间越长，代表可选择的余地越多，所以期权的价值是越高的。
但对欧式期权来说是不确定的。
其次基于股票所衍生出来的“衍生产品”，其价格波动会更明显一点，这就会造成其买卖价差相对大一些。了解就好。
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请问一下书中一类错误的10. 8%是怎么算出来的？
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如图，累计概率
其中概率的计算参照：二项分布。
0次发生的概率是：1*(0.01^0)*(0.99^250)
1次发生的概率是：250*（0.01^1）*(0.99^249)
以此类推。
然后计算累计概率。
最后他说的是大于等于4次的，看一下就可以了。
另，相关科目问题请选择好对应科目。谢谢配合
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