吴同学2021-01-24 21:23:42
吴同学老师好，关于美式与欧式期权的定价下限，梁老师举如图例说明了在0时刻行权的话欧式期权比美式期权的价格还高，所以美式期权是不会提前行权的。既然美式期权不会提前行权，可此处美式的下限依旧是max(S₀-PV(k), 0), 而不是max(St-K)。能否这样理解，因为premium都是0时刻就要付的，所以都要折到0时刻？
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Adam2021-01-25 10:52:53
Adam同学你好，可这样理解呀。
本质上，期权价格是未来期望收益的“贴现”
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