简同学2021-01-23 22:33:35
简同学对于利率互换是不是可以作为利率期货的另外一种方法来对冲利率变动风险？如果公司要在六个月后发债，事先预判六个后利率上浮从而增加财务成本，那么为了对冲利率的上浮，就会和对手签订未来六个月生效的互换合约，即公司向对手支付固定利率（利率根据双方实力谈判），同时收取对手的浮动利率（如果利率上浮高于谈判的固定利率就赚钱）。再假设，时间来到六个月之后，利率没有像预期的那样，反而下降了，那么这份合约还要继续履约吗？
回答（1）
Adam2021-01-25 10:12:19
Adam同学你好，前面理解的不错。
“再假设，时间来到六个月之后，利率没有像预期的那样，反而下降了，那么这份合约还要继续履约吗？”
一般来说合约签订了，就要按要求履约，如果不按要求，就可能出现违约等信用风险
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片