柴同学
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Cindy2021-01-26 13:14:08
Cindy同学你好，VAR值代表的是损失，损失值都是坐标上的点，而横轴和曲线围城的面积，这个叫做概率，在高的置信水平下，一个肥尾的分布和正态分布同时要达到相同的面积，肥尾分布对应的分位点会更往左边一些，所以正态分布会低估VAR值，在低的置信水平下，一个肥尾的分布和正态分布同时要达到相同的面积，肥尾分布对应的分位点会更往右边一些，所以正态分布会高估VAR值，
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高的置信水平指的是高概率？在高的置信水平下，一个肥尾的分布和正态分布同时要达到相同的面积，肥尾分布对应的分位点会更靠左一些，对应的横坐标上的点更小，如果横坐标上的点代表VAR值，不应该是肥尾低估了VAR值吗？
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同学你好，横坐标上的点越往左边，损失值越大，这里我们比较的是绝对值，负号只是代表损失而已，因为，在高置信水平下，VAR值比较大，和正态分布比起来，正态分布会低估VAR值
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