189****71312021-01-23 16:10:22
189****7131题目已经说了是delta-neutral，为什么分析的时候还要考虑gamma？另外，分析var的时候可以用期权时间价值那个曲线图吗？
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Cindy2021-01-25 14:50:13
Cindy同学你好，请问你说的题目在哪儿……
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不好意思
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就是题里已经说了用delta-normal var，为什么还要考虑gamma
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同学你好，因为这道题是一个期权，期权是一个非线性的产品，要去估算期权的VAR值，应该要考虑二阶导数的。但是这道题的题干说的是delta normal法，所以我们要用这种方法和delta gamma法进行比较，来判断delta normal的适用性
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