vincentfyt2021-01-16 16:38:12
vincentfytspot rate怎么算的？就是一个报价吗？
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Cindy2021-01-18 18:20:13
Cindy同学你好，这个指标是可以通过国债的价格倒推出来的
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债券的价格我听课就两种方法算吧，1是未来现金流折现，2是组合债券。所以就是p= sum(1/(1+y)^n)， y等于ytm或者说叫i/y，然后算出来的p除以par就是spot rate。是这个意思吗？
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同学你好，这个问题和你之前问的那个问题比较类似，都是有关即期利率的定义，老师在另外一个问题下面回复你啦
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