vincentfyt2021-01-16 14:54:59
vincentfytytm可以看成某种spot rate的平均，那spot rate和coupon rate有什么关系吗？比如说coupon rate = 2% 的债券比4%的债券在t = 1/2的时候spot rate 更高？
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Cindy2021-01-18 18:26:07
Cindy同学你好，spot rate和coupon rate之间是没有关系的，这个不要弄混淆呀
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比如说spot rate是未来现金流折现之后除以par（首先我不知道这个对不对），假设我说的没问题。那么如果coupon rate不一样，那么折现以后的p肯定不一样然后spot rate也随着不一样。
我就有点疑惑。因为和前面一个问题一样，这个spot rate到底怎么来的呢？
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同学你好，即期利率的定义：一个t年到期的零息债券的到期收益率（yield to maturity, YTM）。所以，即期利率可以根据零息国债的价格来求，比如1张1年期的零息国债，面值是100，期初价格是95的话，那么1年期的即期利率就是5%
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