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回同学2021-01-11 14:58:44

老师 在核心100知识点117page 里 说了 有效久期对冲 他说在小的平行变动的时候可以用标红的公式，这个意思也就是说 公式里的久期不包含有效凸度的值对么？如果要是韩权的债券较大幅度变动情况下，怎么对冲？

回答（1）

Cindy2021-01-13 14:38:25

同学你好，大幅度的变动，可以同时对冲久期和凸性，需要联立方程组，求解出对冲工具的份数，类似的题目在讲义上也有的，请看下图

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