Sue Su2021-01-10 20:16:13
Sue Su老师、请问下为什么market portfolio的系统性风险为1呢。是无论什么情况下均为1吗？谢谢
回答（1）
Yvonne2021-01-11 10:23:47
Yvonne同学你好，market portfolio的点是资本市场线与马科维茨有效前沿的切点，该点上的投资组合是充分分散的，也就是非系统性风险已经充分分散了，只存在系统性风险。而beta衡量的是一种证券或一个投资组合相对市场的波动性，market portfolio的收益率就是市场组合的平均风险收益率，其风险情况就是市场投资组合的风险情况，所以beta等于1。并且它在任何情况下都等于1。
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