lxy2021-01-07 13:47:02
lxy请问这道题问的是expected excess return,是不是应该把excess去掉？
回答（1）
Jenny2021-01-07 17:16:40
Jenny同学你好，实际上，在做CAPM回归的时候，我们取得因变量是stock premium，也就是Ri-RF， 自变量是market premium，也就是Rm-rf。 也就是excess return的概念，所以这里这么说是没有问题的。
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请问老师哪里有讲CAPM回归吗，感觉你不说我真的不知道耶，不知道为什么要这样做回归
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同学你好，CAPM模型是在第一门课讲的，但实际回归的原理因为考纲不要求，所以并没有细说。这一块简单了解即可，一般来说实操里面是用stock premium和market premium，但有时候题目也可能是stock return和market return，真实考试里面是会告诉我们是溢价还是收益，这个不用太过担心。
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