蔡同学2021-01-05 08:17:43
蔡同学这块有点没联系到一起，是不是white noise 在AR MR ARMR 中只是在说各自公式shock的部分？Box-Pierce and Ljung-Box Q-statistics讲解中是说检验是不是白噪声，视频里也没讲啊，能不能说明一下。
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Jenny2021-01-05 09:54:15
Jenny同学你好，首先，要区分一下解释变量和残差项，不管是AR、MA还是ARMA都是带有残差项的，这些残差项是满足白噪声的条件，所以残差项都是白噪声。其中，MA和ARMA同时也是包含残差项作为解释变量的，所以MA的解释变量和ARMA中的残差项解释变量也是满足白噪声的。
其次，BPQ和LBQ是用来检验autocorrelation是不是等于0的，而白噪声是要求autocorrelation等于0的，如果在满足均值为0，方差稳定的条件下，BP和LBQ是可以用于白噪声检验的。
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