周同学2020-12-30 13:35:24
周同学题目中第一句话有用吗？100百万的面值的期权？和第二句话里的价格3百万怎么理解？计算里用了3百万进行对冲。晕了。 期权有久期吗？不应该是delta？还是指期权对应资产的久期？
回答（1）
Adam2020-12-31 16:45:44
Adam同学你好，你这道题本身是有问题的。
没有提问。这题应该是几年前的了。（应该是问How can we hedge the risk of the option using the underlying asset?）
1：没用。这个表述是有点问题的。
2：一个期权的期权价格（期权费）是3m
3：可以的。因为这本身就是利率的衍生产品，那么作为利率衍生品，利率变动传导到衍生品的价格，所产生的影响，也是“久期”。当然在实际中我们不会这么说。
总而言之，这题不严谨。看看就行
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