阿同学2020-12-24 04:36:49
阿同学老师请问European call option 的 lower bond 为什么是S0-PV(K)呢？是不是和BSM Model的推算有关系？可以具体讲一下吗？
回答（1）
Cindy2020-12-24 11:37:50
Cindy同学你好，是这样的，欧式看涨期权只能在到期日才能行权，期权到期产生的收益就是max（ST-K,0），由于这个收益是在期末产生的，如果我们要在0时刻看的话，就要把这个收益折现回来，ST折现回来是S0,K折现回来是PV(K),所以最终的下限就是S0-PV（K）
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