山同学
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Yvonne2020-12-21 10:05:14
Yvonne同学你好，这里是用公式β=ρ×σ_P/σ_M 计算得到的，本题中σ_P等于5%，σ_M等于4%。
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那为什么σ_P等于5%，σ_M等于4%啊，p代表的是什么，m代表的是什么啊
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题目中说了the volatility of the portfolio is 5% and the volatility of the return of thebenchmark is 4%，也就是说投资组合收益的波动率是5%，benchmark收益的波动率是4%，一般情况下用市场的收益代表benchmark的收益，p代表portfolio，m代表market，波动率是用σ表示。
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