188****84912020-12-13 12:53:37
188****8491这题涉及到哪些知识点，怎么有矩阵？如何计算？
回答（1）
Yvonne2020-12-14 09:55:54
Yvonne同学你好，这个矩阵就是一个方差的矩阵，横向和纵向都是equity factor和bond factor，说明这个矩阵里面是equity factor和bond factor的variance与covariance。因此，0.09就是equity factor的variance，0.16是bond factor的variance，0.072是equity factor与bond factor的covariance。本题要计算的是投资组合的标准差，利用公式σ_P^2=ω_X^2 σ_X^2+ω_Y^2 σ_Y^2+2ω_Xω_Ycov（X，Y）就可以算出组合的标准差。
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