老师您好，这里说的cross skewness（ha还有cokurtosis）指的是S(X,X,Y)=S(X,Y,Y)吗？如果是的话，那是不是还=S(X,Y,X)=S(Y,X,Y)等等的？

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jiana2020-12-09 02:16:08

老师您好，这里说的cross skewness（ha还有cokurtosis）指的是S(X,X,Y)=S(X,Y,Y)吗？如果是的话，那是不是还=S(X,Y,X)=S(Y,X,Y)等等的？

Quantitative Analysis > Statistics > Sample Moments

回答（1）

Jenny2020-12-09 11:35:57

同学你好，这里说的cross skewness 也叫做 coskewness，有两种分类，分别是S(X,X,Y) and S(X,Y,Y)。不管是S(X,X,Y) 还是S(X,Y,X)其实都是等于E[(X - E(X)(X - E(X)(Y - E(Y)]除以（sigma x 方*sigma y）, 同理S（X，Y, Y）和S（Y,X,Y）是相等的，都是等于E[(X - E(X）)(Y - E(Y)(Y - E(Y)]除以（sigma x *sigma y 方）。