柴同学2020-12-05 20:49:47
柴同学本题每个选项的为什么对为什么错？不会做没有掌握的考点是什么？
回答（1）
Yvonne2020-12-07 11:01:26
Yvonne同学你好，本题考察的是risk aggregation的相关知识。
A选项enterprise-level会面临多种风险，不可能只由一个单一的指标来衡量风险，如果把VaR作为唯一一个衡量公司风险的指标，还是存在许多缺陷的。
B选项原版书中有提到利用ES可以作为VaR的辅助工具来表达损失的程度。
C选项使用衍生品会让risk aggregation更加具有挑战性，因为greeks的限制之一就是不能加总，并且衍生品的敞口还会互相抵消。
D选项原版书中有提到option greeks的另一个限制就是在整个市场间相同的字母并不意味着相同的风险，因此不具有streamline的作用。
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