小同学回答（1）
Jenny2020-12-04 17:30:47
Jenny同学你好，
衡量期权价值时，相比于BSM模型，蒙特卡洛模拟在期权定价时，可以考虑到每个时间节点的期权价值，所以它可以用来给那些比较复杂的期权定价，比如C选项的美式期权，和D选项的两值期权。对于美式期权或者两值期权来说，在每个时间节点，期权的价值或者行权情况都可能有所不同，因为蒙特卡洛类似于细分到每个节点，可以就当前节点分析其价值，并考虑到他的影响，这个也就是path dependence，举个例子，假设美式期权在当前节点立即行权的价值超过了到期行权，那么期权持有者就会立刻行权，后面的节点就不存在了。所以蒙特卡洛是适用于这两个期权的定价。
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