颜同学2020-11-29 08:51:36
颜同学老师，您好，第11题的D选项，strangle中call的执行价是不是应该是K2，Put的执行价是K1？老师在讲解的时候默认call的执行价是K1，Put的执行价是K2。这样会有不同的结果吗？
回答（1）
Adam2020-11-30 09:29:29
Adam同学你好，这题老师讲的有问题。
异价跨式组合（strangle）是买入一个执行价格比较高的看涨期权K2，同时买入一个执行价格比较低的看跌期权K1。
short strangle就是 ：卖一个执行价格比较高的看涨期权K2，同时卖一个执行价格比较低的看跌期权K1。损益如图
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