Bruce2020-11-29 05:49:23
Bruce请问老师，这里问题写在第二图，谢谢
回答（1）
Jenny2020-11-30 17:05:07
Jenny同学你好，sigma 12是一样的意思，就是asset 1和asset2的协方差。后面的sigma 11，表示的的是asset 1和asset 1的协方差，所以其实就是sigma 1的平方，这个后面证明也会用到的。
第二问的证明见附图，核心思想是把w当做未知数x，使得组合方差，y，最小。这里涉及到构造完全平方和，可以了解一下。
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请问老师，a和b怎么同理求得，还有我怎么感觉第一个delta12是delta portfolio呢？
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同学你好，你的看法是对的，之前我以为你问的是倒二个公式里的sigma 12 和最后一个公式里的sigma 12. 倒二个公式这么写是不行的，就像你说的，第一个是：组合的方差，应写作sigma p。第二个是：1和2的协方差，才能写作sigma 12.
a和b那里的意思是，把w当做未知数x，那么w1^2前面的系数就是a，w1前面的系数就是b（这里需要返回第三行来看），然后就可以直接代入-b/2a求出最佳的x，或者说w。
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