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天堂之歌

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Neptune.C2018-04-05 16:09:40

老师第48题，为什么时间价值为0则6个月利率为0？时间价值不是在期权到期时为0吗？它和利率有什么关系？

回答（1）

Galina2018-04-08 11:35:34

这道题可以利用欧式看涨期权的价格下限来解答。
如图。
代入已知条件，发现，只有当r为0是，才符合要求。

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