小同学2020-11-25 20:16:10
小同学老师您好，选项C和Ｄ不理解
回答（1）
Jenny2020-11-26 11:39:07
Jenny同学你好，
选项C实际上是把数字代入回归函数计算预期的股票收益，根据上图回归模型的系数可得，回归函数的截距项是2.1，系数是1.9，所以回归函数是y=2.1+1.9x， y是股票回报率，x是index的回报率，那么C选项告诉我们，index的回报率是4%，就可以算y的值了，y=2.1+1.9*4=9.7，所以C选项是正确的。
选项D中，industry returns解释的variability的部分，实际上说的就是R^2，表示的就是模型的拟合度，换句话说就是模型（中的解释变量）解释了多少总的变化（variation）。这个题中，R方=92.648/117.160=79%，所以不是解释了21%，而是解释79%。所以D选项是错的。
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