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周同学2020-11-25 12:20:43

为何例题中80＋c80(2)=3260?这里协方差要算上自己和自己的协方差吗？

回答（1）

Yvonne2020-11-25 16:52:06

同学你好，这里还要考虑单只股票的风险情况，它自己和自己的协方差就是方差。

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 评论
追问
80＋c80(2)=3240，题目中C选项为3160。
追答
这里还是以原版书为准，原版书中将单个资产的variance和covariance进行区分，所以应该是不加80的。

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