王同学2020-11-19 22:49:13
王同学597题这个公司支浮动收固定，如果对冲应该是收浮动支固定，为什么不选C
回答（1）
Adam2020-11-20 13:32:16
Adam同学你好，你分析错了。
1.这是一个发行反向floater债券（inverse）：付11.5%-L ，也就是付11.5%，收L。
2.这个公司第二个策略是买固定利息债券：收6.75% 。
3.因此他的总策略现金流是这样的：收L-11.5%＋6.75%=L-4.75%（也就可以拆分成：收L，付4.75%） 。
4.问的是买那种swap去对冲这种风险：反向现金流：付L，收固定
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