凌同学2020-11-19 22:40:22
凌同学84题，最后求COVn的时候，收益率怎么一个是-10%，一个是0.1%？不是说了取最新的数据吗，0.1%是不是应该换成2%？
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Cindy2020-11-20 10:36:56
Cindy同学你好，
站在t天的角度而言，最新的数据就是t-1天的数据，包括收益和标准差，如果t天当前的 收益也知道的话，那就可以用这个数据了，
EWMA模型中输入的数据都是最新的，如果同时存在t和t-1天的收益的话，我们用比较新的t天的数据哦
不过这道题的答案解析有些数字是错误的，老师把新的计算过程写给你呀，如下
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这个题目，如果给出了t天最新的volatility，计算的时候是选择最新的volatility吗
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同学你好，都是最新的，如果有t的sigma和t天的u，那估计出来的就是t+1天的sigma了
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