776lucky2020-11-19 19:44:01
776lucky请问老师组合的var的公式是什么？算组合的var还要在根号外乘上组合的分位数和标准差是吗？
回答（1）
Cindy2020-11-20 10:17:42
Cindy同学你好，组合VAR值计算公式如下，我们只要算出单个资产的VAR，再考虑单个资产之间的相关系数，输入到公式里面，就可以计算出组合的VAR值了，这个公式在百题课程，市场风险章节，老师有带大家推导过，如果忘记想知道由来的话，可以去听一下相关内容哦
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