王同学2018-04-02 17:05:19
王同学A short FRA positions similar to a long position in a bond. Its duration is positive and equal to the difference between the two maturities。请老师翻译一下这句话，讲解一下其中的原理吧。
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Galina2018-04-02 18:01:29
Galina麻烦给我一下上下文，以便更有针对性解答
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如图
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short FRA相当于是short rate。利率和债券价格负相关，short rate相当于long bond。第二句话是有问题的，我也和其他老师研究过，也没有找到出处。
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好的，谢谢
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