1111112020-11-19 13:52:03
111111老师，能把historical-based approach、parametric、nonparametric、VaR、implied volatility based approach等谁包含谁，详细的说一下嘛
回答（1）
Cindy2020-11-19 15:04:33
Cindy同学你好，
计算VAR值有两种方法，分别是parametric和nonparametric法
historical-based approach属于nonparametric，还有一种包含在nonparametric里的方法叫做蒙特卡洛模拟法
parametric包含delta-normal，delta-gamma法
implied volatility based approach是用来计算波动率的，根据BSM模型反解解出来的波动率，就是implied volatility
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